금융리스크관리(L.1 이자율리스크 A)
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작성일 24-06-01 14:48
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레포트/경영경제
금융리스크관리(L.1 이자율리스크 A)
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금융리스크관리(L.1 이자율리스크 A)
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금융리스크관리 HW#1 보고서
(L.1 이자율리스크 A)
HW#1 L1.이자율리스크 A (Chapter 3)(Due 4.3...)
HW는 조별로 수행하고 1부의 결과를 한글과 컴퓨터 또는 Microsoft WORD로 작성하여 제출할 것..조장은 HW에 기여도가 없는 조원을 명시하여 표시해줄 것. 기여도가 없는 조원은 해당 HW점수를 0점 처리함.
[1] 재가격모형의 단점들은 무엇인가 대형은행들은 재가격을 위한 최적기간을 선택하는 문제를 어떻게 해결하고 있는가 런오프 현금흐름(runoff cash flow)은 무엇이고 이 금액이 재가격모형의 分析에 어떻게 effect(영향) 을 미치는가
※ [1] 해답
○ 재가격 모형의 단점
이자율 alteration(변화) 의 시장가치 efficacy를 고려하지 못함.
만기영역 안에서 자산과 부채 분포에 관한 정보가 무시되는 과도한 통합이 이루어질 수 있음.
RSA와 RSL의 중도상환이자와 원금과 조기 상환금에 의한 현금흐름을 고려하지 못함.
부외거래활동에서 발생하는 현금흐름을 고려하지 못함.
○ 대형은행들은 재가격을 위한 최적기간을 선택하는 문제를 어떻게 해결하고 있는가
재가격갭이 계산되는 만기영역의…(drop)
b. Gunnison이 보유한 부채의 가중평균(average)만기는 얼마인가
c. Gunnison의 만기갭은 얼마인가
d. c에 대한 당신의 답은 Gunnison의 이자율리스크 노출도에 대해 무엇을 의미하는가
e. 모든 이자율이 2% 상승한다고 가정하면서 Gunnison Insurance 대차대조표에 있는 모든 4가지 채권들의 시장가치를 계산하라. 총자산가치와 총부채가치의 금액alteration(변화) 는 얼마인가 이와 같은 가격들의 %alteration(변화) 는 얼마인가
n=21)
I=6.5
g.만일 부채들이 연간이 아니라 반년마다 이자를 지불한다면 Gunnison Insurance가 보유한 자기자본의 시장가치에 미치는 effect(영향) 은 어떠한가
다.
